Darvas Box Theory DEFINIÇÃO da Darvas Box Theory A teoria da caixa de Darvas é uma estratégia de negociação que foi desenvolvida em 1956 pelo ex-dançarino de salão Nicolas Darvas. Darvas técnica de negociação envolve a compra em ações que estão negociando em novos máximos. Uma caixa Darvas é criada quando o preço de um estoque sobe acima da alta anterior, mas cai de volta a um preço não muito distante dessa alta. BREAKING Down Teoria da caixa de Darvas A teoria da caixa de Darvas é essencialmente uma estratégia de impulso. Ele usa a teoria do impulso do mercado e análise técnica para determinar quando entrar e sair do mercado, e usa análise fundamental para determinar o que comprar ou vender. Se o preço sair da caixa, é um sinal de uma ruptura. Desta forma, a caixa Darvas ajuda os comerciantes a determinar o preço a entrar e sair do mercado. Em 1956, Darvas transformou um investimento de 10.000 em 2 milhões ao longo de um período de 18 meses utilizando esta teoria. Ao viajar como dançarina, Darvas obteve cópias do The Wall Street Journal e Barrons. Mas ele só olhava os preços das ações para tomar suas decisões. Foi dito que Darvas ficou menos feliz com os lucros que ele fez do que ele era sobre a facilidade e a paz de espírito que ele conseguiu implementar seu sistema. A técnica dos céticos da Darvas atribui seu sucesso ao fato de que ele estava negociando em um mercado muito otimista. Eles também dizem que seus resultados não podem ser alcançados se esta técnica for usada em um mercado de urso. A filosofia: o que comprar A principal idéia por trás da filosofia comercial da Darvas é focar nas indústrias de crescimento. Estas são indústrias que se espera que superem o mercado. Darvas selecionou algumas ações dessas indústrias e monitorou seus preços todos os dias. Ele procurou por sinais de que o estoque estava pronto para fazer um movimento forte. O indicador principal que ele usou para procurar esses sinais foi o volume. Um aumento significativo no volume aumentou a probabilidade de um movimento grande. Darvas procurou volume incomum em um punhado de empresas nas indústrias que ele esperava crescer. A Estratégia de Negociação: Quando entrar e sair Uma vez que Darvas notou volume incomum, ele criou uma caixa Darvas com uma faixa de preço estreita. O estoque baixo para o período de tempo apresenta o piso da caixa. Os estoques altos para o período de tempo representam o limite máximo da caixa. Quando o estoque atravessa o teto da caixa, o comerciante deve comprar o estoque. Da mesma forma, quando o estoque vai abaixo do chão da caixa de Darvas, é hora de vender. Armas da caixa de Arvas Desafios evasivos Muito antes de a internet fornecer cotações de ações em tempo real e corretores on-line ofereciam preenchimentos instantâneos. Nicolas Darvas conseguiu crescer 36 mil investimentos em mais de 2,25 milhões em um período de três anos. Durante uma turnê mundial de dança na década de 1950, ele dependia unicamente de Barrons. Um jornal semanal e telegramas para seu corretor de serviço completo para obter cotações e fazer pedidos. Embora Darvas tenha desenvolvido suas técnicas de seleção de ações há muitos anos e em um ambiente de investimento diferente, sua estratégia resistiu ao teste do tempo e é uma ferramenta que todo comerciante moderno deve considerar se adaptar. Aqui, passei por um verdadeiro comércio que dependesse desse método e mostrava por que funcionou. (Para a leitura de fundo, veja The Darvas Box: A Timeless Classic.) Os Dancers Secrets Darvas se chamaram de comerciante tecnológico e começaram a identificar candidatos comerciais com uma tela fundamental rápida. Ele queria comprar ações nas indústrias do amanhã, aqueles com o potencial de crescimento mais forte. No seu dia, isso incluiu eletrônicos e tecnologias de mísseis. Não era possível que Darvas seguisse muitas ações porque isso exigia obter cotações através de telegramas. A tela fundamental, portanto, era necessária para reduzir o número de ações que ele seguia. (Para mais informações, veja Análise Fundamental para Comerciantes.) A partir daí, ele se virou para encontrar ações com boas características técnicas. O que ele procurou, nas palavras dos analistas técnicos modernos. Foi um retângulo de curto prazo formado em gráficos semanais. Em cada edição de Barrons. Há uma página de gráficos de ações com ações nas notícias, e ele procurou que as ações rompessem com intervalos de negociação estreitos em alto volume. Figura 1: Um exemplo de troca da caixa Darvas Na Figura 1 acima, a caixa Darvas é mostrada. A caixa é criada quando o estoque é negociado dentro de uma formação de retângulo. Isto é caracterizado por preços de negociação dentro de uma faixa estreita por pelo menos três semanas. Há algum processo de tomada de decisão subjetiva nesse processo, mas se o comerciante deve questionar se um estoque está em uma faixa estreita, ele ou ela deve transmitir esse estoque e procurar um sinal mais claro. As compras são tomadas quando os preços atravessam o topo da caixa. Os estoques bem comportados formarão novas caixas em níveis mais altos. As ações devem ser vendidas quando o preço descer abaixo do fundo da caixa mais alta. As regras podem ser explicadas para que as ferramentas modernas, como o software de digitalização, possam identificar candidatos comerciais. Para quantificar a caixa, os comerciantes devem procurar ações em que a diferença entre o preço alto e baixo nas últimas quatro semanas é inferior a 10 dos estoques altos durante esse período. Como fórmula, pode ser escrito como: Os comerciantes podem usar uma porcentagem maior para obter mais ações em suas listas de compras potenciais. A compra deve ser tomada nos mercados abertos a manhã após o estoque fechar fora da caixa em pelo menos meio ponto em um volume que é maior do que o volume médio de 30 dias. A parada inicial deve ser definida em um quarto de ponto abaixo do preço mais baixo da caixa. Deve ser levantado à medida que novas caixas se formam, sempre um quarto de ponto abaixo da baixa. Darvas em Ação A Figura 2 mostra um exemplo de um padrão de caixa Darvas. A Deere (NYSE: DE), mais conhecida como fabricante de equipamentos de trator e fazenda, não teria passado a tela fundamental do Darvas, mas a eliminação desta tela oferece uma vantagem para os comerciantes modernos que podem seguir um número ilimitado de ações. Além disso, o software de digitalização, disponível a baixo custo para os comerciantes de hoje, não estava disponível para Darvas. Figura 2: O Deere amp Co demonstra que o método da Caixa Darvas para negociar ações ainda se aplica nos mercados de hoje. A primeira caixa do gráfico da Figura 2 começou a se formar no final de 2005. DE negociou em uma faixa muito estreita de menos de 5 por oito semanas. Quando um estoque é limitado por tanto tempo, o comerciante pode usar uma ordem de parada para definir o preço de entrada. Neste caso, a caixa foi desenhada com um alto perto de 35,70, e os comerciantes poderiam colocar ordens de compra perto de 36. O comércio foi inserido em 26 de janeiro de 2006, quando o estoque estourou para o lado positivo. Imediatamente após o preenchimento do pedido de compra, o comerciante entrou com uma ordem de stop-loss no final da caixa, 33.75 neste caso. O risco de cerca de 6,25 é então conhecido pelo comerciante. Duas novas caixas são desenhadas à medida que o DE se move mais alto. As caixas são desenhadas no gráfico quando identificadas pelo menos três semanas de um intervalo estreito. Isso pode ser monitorado visualmente no gráfico, ou os programadores adeptos podem facilmente codificar esses critérios em seus sistemas de negociação. Cada vez que uma nova caixa é desenhada, a ordem stop-loss é alterada para refletir o fundo mais alto. Em junho de 2006, a parte inferior da terceira caixa está quebrada eo comércio está fechado após 18 semanas com um lucro de mais de 10. DE diminui um pouco e forma uma nova caixa perto do mesmo nível que a caixa original. Em breve, dá outro sinal de compra saindo da caixa. O sinal de venda novamente vem 18 semanas depois, depois de um ganho de mais de 18 anos. Mas, o sinal de venda revela-se errado e o estoque rapidamente inverte-se. O que Darvas faria Quando Darvas viu isso acontecer, ele iria rapidamente voltar ao estoque, usando sua parada original. No entanto, testes automatizados de sistemas de negociação deixam muitos comerciantes dispostos a saltar de volta a um comércio como este. O problema que enfrentamos hoje é uma das demais informações. Nós vemos o custo dos negócios do whipsaw e sabemos que eles ocorrem com freqüência com a média móvel ou os sistemas baseados em osciladores. Darvas não teve esse conhecimento, e ele operou sob o pressuposto de que a tendência é sua amiga, e o que funcionou tão bem no passado funcionará bem no futuro. Sem medo, ele conseguiu comprar, porque o gráfico dizia para ele. Com o comércio de Deere, exercitamos cautela e esperamos o preço para confirmar que estava retomando a tendência de alta - mas não tivemos que esperar muito. Outra caixa se formou rapidamente, e dentro de dois meses, voltamos para DE. Este comércio foi o grande vencedor, mais de 50 em oito meses. Manipular um grande vencedor apresenta desafios para o comerciante. Usando apenas caixas, a ordem stop-sell para fechar o comércio é mais de 20 abaixo do preço de fechamento. Isso é um monte de lucro para devolver. Em um caso como este, talvez seja melhor usar o topo da caixa, o que define a parada um pouco mais perto do mercado atual. Alternativamente, os comerciantes podem usar um oscilador como o índice de força relativa (RSI), o que renderia uma leitura de sobrecompra dada essa ação de preço. E vender quando o estoque se rompe abaixo do nível de sobrecompra, embora isso possa sacrificar ganhos futuros. As caixas de Darvas aprendidas pela lição oferecem aos comerciantes outro caminho para o sucesso nos mercados. Eles são construídos sobre os princípios de suporte e resistência. E são fáceis de seguir. Como a maioria dos comerciantes procura pistas de indicadores comuns, como a divergência da convergência média móvel (MACD), as caixas Darvas devem ser úteis para aqueles que estão dispostos a tomar a estrada menos percorrida. Essa estratégia foi inventada décadas atrás, mas ainda é uma estratégia que pode ser usada para obter lucro. Os mercados ainda refletem as emoções dos comerciantes, assim como fizeram quando Darvas os estudava e, portanto, os métodos clássicos podem funcionar efetivamente, se aplicados com disciplina. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. A taxa em que o nível geral de preços de bens e serviços está aumentando e, conseqüentemente, o poder de compra de. Merchandising é qualquer ato de promover bens ou serviços para venda a varejo, incluindo estratégias de marketing, design de exibição e. Refere-se a estoques com uma capitalização de mercado relativamente pequena. A definição de pequena tampa pode variar entre as corretoras, mas DIG Darvas Box Demonstrada: Informações básicas sobre Darvas Box: O sistema comercial Darvas Box foi desenvolvido em 1956 por Nicolas Darvas, originalmente projetado para identificar os principais eventos que geralmente levam a fortes tendências. O sistema era destinado a ser usado apenas em mercados de alta e para gráficos semanais e diários. Nossa versão aprimorada fornece uma nova funcionalidade que permite que o indicador funcione em mercados de alta e baixa e para fornecer sinais em prazos altos e baixos, como horas e minutos. Uma longa caixa de Darvas é criada quando o preço puxa para baixo e, em seguida, em linha reta e toda a faixa de preços se consolida em uma forma de caixa. As linhas da caixa Darvas são estendidas até que um potencial sinal de compra seja criado quando o preço atravesse o topo da caixa ou um sinal de venda potencial é criado quando o preço cai abaixo do fundo da caixa. Uma caixa Darvas curta é criada quando o preço puxa para cima e depois para baixo e a faixa de preços se consolida em uma forma de caixa. Diagrama diário do GOOG: à esquerda, você pode ver que uma caixa longa (otimista) é formada quando o preço puxa para baixo e, em seguida, direto para cima, as linhas são prolongadas até que uma delas esteja quebrada (no nosso caso, a linha inferior está quebrada). À esquerda, você pode ver que uma caixa curta (baixa) é formada quando o preço puxa para cima e, em seguida, direto para baixo as linhas são estendidas até que uma delas esteja quebrada (no nosso caso, a linha superior está quebrada). Como eu uso o indicador Darvas Box O indicador Darvas Box funciona bem como um indicador de fuga em qualquer direção, longo ou curto. Tem um grande controle sobre sua sensibilidade e quantas ou poucas caixas você vê com base na volatilidade. Ele identifica a consolidação e lhe dá uma marcação visual no gráfico, facilitando a visualização de uma fuga em qualquer direção. Diagrama Diário S038P 500: À esquerda, você pode ver que um sinal de venda potencial é criado quando o preço cai abaixo do final da caixa. Observe que cerca de 5 barras antes da quebra real ocorre uma falha falsa, mas é descartada pelo indicador (o indicador filtra falsos breakouts usando entradas de tamanho mínimo). No lado direito da caixa, você pode ver que um potencial sinal de compra é criado quando o preço ultrapassa o topo da caixa. A Caixa Darvas como Suporte e Resistência Outra maneira de usar a Caixa Darvas é em áreas de apoio e resistência. Uma vez que a caixa é formada, sua parte superior e inferior geralmente servem como suporte forte e áreas de resistência. A Caixa Daravs deve ser colocada em prazos altos, como semanas ou dias, e os valores da caixa devem ser usados como suporte forte e linhas de resistência em intervalos de tempo mais baixos. GBPUSD Forex 15 Min Chart: Comece com a caixa à esquerda. Você pode ver isso quase imediatamente após a sua formação, a linha inferior é testada e serve como um excelente nível de suporte a partir daí, o preço aumenta e salta no topo da caixa. Nosso exclusivo filtro de caixa Darvas A técnica original da caixa Darvas só funciona em mercados de alta. Pegamos nossa Darvas Box alguns passos adiante. Agora você pode receber caixas de baixa e alta no seu gráfico. Você pode controlar as caixas que deseja ver, apenas caixas curtas ou longas, ou você pode optar por ter ambas. Se você optar por ver ambos, o código usa automaticamente uma média móvel (você pode escolher usar uma média móvel simples ou exponencial) para escolher entre caixas longas ou curtas. Quando a ação do preço estiver acima do MA, somente as caixas longas serão plotadas quando a ação do preço estiver abaixo do MA, apenas as caixas curtas serão plotadas. Esta é uma ótima ferramenta que é definida de acordo com seu estilo de negociação pessoal. As caixas são formadas de acordo com o comprimento MA. Você também pode escolher entre média móvel simples ou média móvel exponencial. O indicador Darvas Box é adequado tanto para comerciantes de longo prazo quanto para comerciantes de curto prazo. Independentemente de você ser um comerciante de curto prazo ou de longo prazo, você pode ajustar o comprimento de MA para seu estilo. Filtro exclusivo para mercados de alta e baixa. Nova funcionalidade que oferece suporte total tanto para quadros baixos quanto altos. Caixa de filtro com base na volatilidade. Novo recurso filtra falhas falsas. Obtenha uma assinatura anual para a Caixa Darvas: Processo de Compra: Após a compra, enviaremos um código para seu endereço de e-mail com instruções sobre como instalar e usar o indicador. Os produtos são geralmente enviados dentro de 24 horas. Personalizando o indicador: Se você quiser, podemos modificar o indicador para atender às suas necessidades específicas, adicionando recursos personalizados, alertas, compatibilidade de tela de radar, funcionalidade MTF e mais: Obter uma cotação. Nossos clientes dizem: eu só quero agradecer a ambos por O esforço que os indicadores Pro-Trading colocaram em completar meu indicador e estudar antes de Natal eu teria que dizer que eu considero o melhor que eu tenho tratado em 18 anos de negociação. Mark C. New South Wales, Austrália Estou muito satisfeito com seus indicadores e fiz o meu dinheiro de volta em um único dia de negociação e fique a certeza de que, quando estou à procura de novos indicadores, você será o primeiro que eu chamarei. Bernard G Concord, NH Acabei de receber os indicadores e eles são brilhantes. Estou tão contente que não posso te dizer. Eu sinto que já sou um cliente para a vida e tenho certeza que há mais trabalho que eu gostaria que vocês fizessem no futuro. Eu realmente espero que vocês estejam obtendo o sucesso comercial que você merece. Mike R. UK Eu aprecio a dedicação que você colocou no seu trabalho (durante as horas do fim de semana). Foi um verdadeiro prazer fazer negócios com vocês novamente. Eu sei onde tenho que ir para os meus futuros pedidos de programação específica. Robert S. Oranjestad, Aruba Oi pessoal, eu não poderia ser mais encorajado pelo seu e-mail. Obrigado pela explicação e eu aprecio completamente tudo. Ansioso para ver o produto. Dave S. Sarasota, FL Muito bom trabalho, estou gostando de tweak que você incluiu. Essa é uma ótima idéia, eu realmente gosto de auxílios visuais extras e selecionando as cores, faz com que ele se destaque Craig V Pittsburgh, PA. Quero agradecer pelo seu trabalho no meu indicador personalizado. Foi um pesadelo tentando olhar para 50ETFs para ver qual tinha desencadeado o alerta. Eu fiz 10X o que você cobrava no primeiro dia. Posso agora trabalhar e esperar apenas para o beep para ir fora e então algum tipo da ação. GRANDE TRABALHO Volto com mais trabalho para você em breve. Dennis F. Los Angeles, CAMetaTrader 5 - Indicadores Darvas Box - indicador para o MetaTrader 5 O método de análise de gráficos desenvolvido por Nicolas Darvas é muito popular na Europa e nos EUA. Embora este método peculiar e simples ainda não é muito popular na Rússia. Vamos tentar lançar alguma luz sobre ele. Darvas técnica de negociação é baseada em seu método de uma nova tendência de detecção. Os sinais de compra são gerados no momento em que a tendência de alta é confirmada e os níveis de parada são definidos ao mesmo tempo. Darvas usou seu método para negociar nos gráficos diários. Portanto, seu método quase idealmente se adequa aos comerciantes com empregos em tempo integral. Darvas usou um filtro especial para seu trabalho - Darvas Box. Isso ajudou Darvas a determinar a importância de vários movimentos do mercado. O filtro consiste nos limites superior e inferior da área. A breve descrição do método é a seguinte: devemos comprar em caso de ruptura da borda superior. Neste momento, um nível de parada abaixo da borda inferior está instalado. No caso de uma nova área ser formada, os níveis de parada são movidos sob o limite inferior da nova área. A situação inversa é para vender. A área é formada da seguinte maneira. Passos 1-2. Geração e salvamento da borda superior. No primeiro dia, o preço mais alto do dia é especificado como o limite superior da Área. Além disso, a verificação é realizada cada dia seguinte, se a borda superior da área for inferior ao preço mais alto do dia. Se esse não for o caso, a borda superior da Área é deslocada para o novo nível de ponto máximo. No caso do terceiro dia, a borda superior é superior ao máximo do dia, é suposto formar a borda superior (etapa 2) e é o momento de passar para os passos 3-4. Caso o máximo do dia exceda ou seja igual ao preço da borda superior, a borda superior é transferida para o novo nível e uma nova verificação é realizada no dia seguinte. A verificação é realizada até que o limite superior não seja superior ao dia máximo. Passos 3-4. Geração e poupança da fronteira inferior da Área. No dia em que a borda superior é finalmente formada, o valor inicial para a borda inferior é definido como o preço mínimo para os dias anteriores. Em seguida, a geração da borda inferior é realizada de forma semelhante à superior: a borda inferior deve ser formada quando o dia máximo for maior do que a borda inferior da área. No caso de o máximo do dia quebrar a borda superior nesse estágio, o limite superior é configurado para ser igual a esse valor e o algoritmo passa para o passo 1. Após a borda inferior da Área ser formada, toda a Área deve ser concluída E é hora de passar para a etapa 5. Passo 5. Esperando por um sinal de buysell A etapa de fuga das bordas superiores ou inferiores da área pelo preço é rastreada nesta fase. No caso em que a borda superior é passada, o activo é comprado e um nível de parada é definido na fronteira inferior Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp. Código original: mql5rucode498
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