Sistema de negociação média true range trading

A escala média verdadeira (ATR) é uma medida da volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, New Concepts in Technical Trading Systems. O indicador de intervalo verdadeiro é o maior dos seguintes: corrente alta menos a corrente baixa, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da corrente baixa menos o fechamento anterior. O intervalo verdadeiro médio é uma média móvel. Geralmente 14 dias, dos intervalos verdadeiros. BREAKING DOWN Average True Range - ATR Wilder originalmente desenvolveu o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices. Simplificando, um estoque que experimenta um alto nível de volatilidade tem um maior ATR, e um estoque de baixa volatilidade tem um menor ATR. O ATR pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair comércios, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema de comércio. Ele foi criado para permitir que os comerciantes para medir com mais precisão a volatilidade diária de um ativo usando cálculos simples. O indicador não indica a direção do preço, mas é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar os movimentos para cima ou para baixo. O ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados de preços históricos. Exemplo de cálculo ATR Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto períodos mais longos têm uma maior probabilidade de gerar menos sinais comerciais. Por exemplo, suponha que um trader de curto prazo só deseje analisar a volatilidade de uma ação durante um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Assumindo que os dados de preços históricos são dispostos em ordem cronológica inversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta, menos o valor baixo atual, o valor absoluto da corrente alta, menos o fechamento anterior eo valor absoluto da corrente baixa menos a Fechamento anterior. Esses cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor do ATR de cinco dias. Cálculo ATR estimado Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1,41 eo sexto dia tenha um intervalo verdadeiro de 1,09. O valor ATR seqüencial poderia ser estimado multiplicando o valor anterior do ATR pelo número de dias menos um e, em seguida, adicionando o verdadeiro intervalo para o período atual para o produto. Em seguida, divida a soma pelo período de tempo selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35 ou (1,41 (5 - 1) (1,09)) 5. A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo. Como usar ATR (Average True Range) In Sistemas de Negociação Fri, 06262009 - 08:20 IndicatorForex O Average True Range é um indicador desenvolvido por Welles Wilder e publicado em seu famoso livro New Concepts in Technical Analysis. É usado para calcular o tamanho médio da barra, em pontos. A palavra Verdadeiro é adicionada ao nome porque o indicador também leva em conta os intervalos e os movimentos de Limite, ao calcular o intervalo médio. Absolutamente NENHUM PENSAMENTO é necessário, basta comprar quando Azul e vender quando Vermelho. Cálculo do Indicador Para cada barra, True Range é definido como o máximo dos três: 1. Diferença entre High e Low. 2. Diferença entre Alta e anterior Fechar. 3. Diferença entre Low e Close anterior. Do que, uma Média Móvel (normalmente de 14 período) é calculada no True Range, tornando-se o Average True Range. Como usar em sistemas de negociação Identificando Bottoms e Tops A ATR pode ser muito útil na identificação de fundos potenciais e tops nos mercados. Usando a suposição de que os fundos e tops ocorrem no volume de luz (e, portanto, levam a inversão), uma maneira comum de interpretar o ATR é olhando para baixas leituras. Períodos onde o ATR está em seu mínimo local indicam que o preço atingiu um topo ou um fundo, e é propenso a reversão. Globalize sistemas de negociação para se adaptar à volatilidade do mercado em mudança Muitos sistemas de negociação novatos estão usando números sólidos, codificados em seus sistemas, como parâmetros. Por exemplo: 15 pips para Stop Loss, 30 pips para Take Profit, etc. Esta é uma atitude errada de criar Trading Systems, porque pares e commodities mudam constantemente em volatilidade e volume. O indicador ATR pode ser usado em vez de número sólido, para fazer o Sistema de Negociação ter em conta a volatilidade em mudança da mercadoria. Por exemplo: Em vez de 15 pips para Stop Loss - 30 da atual Average True Range. Em vez de 30 pips para Stop Loss - 60 do atual Average True Range. Desta forma, caso a volatilidade do mercado mude drasticamente, a Stop loss e Take Profit se autoajustarão e seu Sistema de Negociação continuará lucrando. Esta é também uma questão muito importante para tornar o sistema global - para trabalhar em tantos pares e mercadorias. Usando o ATR em vez de usar números constantes pode fazer o seu sistema funcionar em muitos mais pares e commodities, aumentando assim os lucros potenciais. Trailing Stop Loss O ATR também pode ser usado para Trailing Stop Loss - um famoso mecanismo de perda de parada chamado Chandelier stop loss usa o ATR para determinar a quantidade de pips para parar de trilha. Desta forma, no caso de o par de moedas se torna volátil, o stop de arrasto ajusta-se e impede a saída antecipada - e perda. Isso também é conhecido como o Chandelier Trailing Stop, que é uma estratégia bem conhecida para arrastar paradas em sistemas de negociação. O ATR pode ser uma adição muito poderosa ao seu Sistema de Negociação. Aprenda a usá-lo e seus sistemas de negociação irão melhorar. O Indicador FOREX Único que ganhou 127.912 em 2009 Clique aqui para obter mais informaçõesIntroduza o Território Rentável com o Alcance Real Média O indicador conhecido como faixa média real (ATR) pode ser usado para desenvolver um sistema comercial completo ou ser usado para sinais de entrada ou saída como parte de uma estratégia. Profissionais têm utilizado este indicador de volatilidade há décadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usá-lo e por que você deve experimentá-lo. O que é ATR O intervalo verdadeiro médio é um indicador de volatilidade. A volatilidade mede a força da ação de preço. E é muitas vezes esquecido por pistas sobre a direção do mercado. Um indicador de volatilidade mais conhecido é Bollinger Bands. Em Bollinger sobre Bandas de Bollinger (2002). John Bollinger escreve que a alta volatilidade gera baixa e baixa volatilidade gera alta. A Figura 1, abaixo, foca-se unicamente na volatilidade, omitindo o preço, para que possamos ver que a volatilidade segue um ciclo claro. Quão perto as bandas superior e inferior Bollinger são em qualquer momento ilustra o grau de volatilidade do preço está experimentando. Podemos ver as linhas começarem bastante distantes no lado esquerdo do gráfico e convergir à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de quase se tocar, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. Bandas de Bollinger são bem conhecidas e podem nos dizer muito sobre o que é provável que aconteça no futuro. Sabendo que um estoque é provável experimentar a volatilidade aumentada após mover-se dentro de uma escala estreita faz essa ação worth pôr em uma lista de relógio negociando. Quando a fuga ocorre, o estoque é susceptível de experimentar um movimento afiado. Por exemplo, quando a Hansen (Nasdaq: HANS) rompeu com esse intervalo de baixa volatilidade no meio do gráfico (mostrado acima), quase dobrou em preço nos próximos quatro meses. A ATR é outra maneira de olhar para a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico em ATR (mostrado na parte inferior do gráfico) como vimos com Bandas de Bollinger. Períodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos do ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços. Negociação com ATR A questão comerciantes face é como lucrar com o ciclo de volatilidade. Embora o ATR não nos diga em que direção a fuga ocorrerá, ele pode ser adicionado ao preço de fechamento eo comerciante pode comprar sempre que os preços de preços próximos dias acima desse valor. Essa idéia é mostrada na Figura 3. Os sinais de negociação ocorrem com relativa pouca freqüência, mas geralmente mancham pontos de fuga significativos. A lógica por trás desses sinais é que sempre que o preço fecha mais do que um ATR acima do fechamento mais recente, ocorreu uma mudança na volatilidade. Tomar uma posição longa é uma aposta que o estoque seguirá através na direção ascendente. Sinal de Saída ATR Os operadores podem optar por sair desses negócios gerando sinais baseados em subtrair o valor do ATR do fechamento. A mesma lógica aplica-se a esta regra - sempre que o preço fecha mais de um ATR abaixo do fechamento mais recente, ocorreu uma mudança significativa na natureza do mercado. Fechando uma posição longa torna-se uma aposta segura, porque o estoque é provável incorporar uma escala de troca ou uma direção reversa neste momento. O uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser aplicado não importa como a decisão de entrada é feita. (Para a leitura relacionada, veja Retracement ou Reversal: Know The Difference. Uma técnica popular é conhecida como a saída do candelabro e foi desenvolvido por Chuck LeBeau. A saída lustre coloca uma parada de arrasto sob o mais alto que o estoque atingido desde que você entrou no comércio. A distância entre o nível mais alto eo nível de parada é definida como várias vezes o ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor do ATR da maior alta desde que entrou no comércio. (Para a leitura relacionada, veja Técnicas de Trailing-Stop.) O valor desta parada de arrasto é que ele rapidamente se move para cima em resposta à ação de mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro, porque assim como um lustre pendurado para baixo do teto de um quarto, a saída lustre pendurado para baixo do ponto alto ou o teto do nosso comércio. Os ATRs ATR Advantage são, de alguma forma, superiores ao uso de uma porcentagem fixa porque eles mudam com base nas características do estoque que está sendo negociado, reconhecendo o fato de que a volatilidade varia de acordo com as emissões e as condições de mercado. À medida que a faixa de negociação se expande ou se contrai, a distância entre a parada eo preço de fechamento ajusta-se automaticamente e se move para um nível adequado, equilibrando o desejo dos comerciantes de proteger os lucros com a necessidade de permitir que a ação se mova dentro de seu alcance normal. (Para obter mais informações, consulte Um método lógico de parada de posicionamento.) ATR breakout sistemas podem ser utilizados por estratégias de qualquer período de tempo. Eles são especialmente úteis como dia estratégias de negociação. Usando um período de tempo de 15 minutos, os comerciantes dia adicionar e subtrair o ATR do preço de fechamento do primeiro bar de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, com paradas sendo colocado para fechar o comércio com uma perda se os preços retornam ao fechamento da primeira barra do dia. Qualquer período de tempo, tal como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Esta técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variação é usar um múltiplo de ATRs, que pode variar de uma quantidade fracionária, como metade, para até três (além de que há muito poucos comércios para tornar o sistema rentável). Em seu livro de 1990, Day Trading com Padrões de Preço de Curto Prazo e Abertura de Escala de Abertura. Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros. Alguns comerciantes adaptar a metodologia de onda filtrada e usar ATRs em vez de movimentos percentuais para identificar pontos de viragem do mercado. Sob essa abordagem, quando os preços movem três ATRs do fechamento mais baixo, uma nova onda começa. Uma nova onda descendente começa sempre que o preço move três ATRs abaixo do fechamento mais alto desde o início da onda ascendente. Conclusão As possibilidades para esta ferramenta versátil são ilimitadas, assim como as oportunidades de lucro para o comerciante criativo. É também um indicador útil para os investidores de longo prazo monitorar porque eles devem esperar épocas de volatilidade aumentada sempre que o valor do ATR se manteve relativamente estável por longos períodos de tempo. Eles estariam então prontos para o que poderia ser um passeio turbulento do mercado, ajudando-os a evitar o pânico em declínios ou ficar levado caminho com exuberância irracional se o mercado se quebra mais alto. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e de liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. Introdução Desenvolvido por J. Welles Wilder, o Average True Range (ATR) é um indicador que mede a volatilidade. Como com a maioria de seus indicadores, Wilder projetou ATR com commodities e preços diários em mente. As matérias-primas são frequentemente mais voláteis do que as existências. Eles foram muitas vezes sujeitos a lacunas e movimentos limite, que ocorrem quando uma mercadoria abre ou para baixo seu movimento máximo permitido para a sessão. Uma fórmula de volatilidade baseada apenas na faixa alta-baixa não conseguiria captar a volatilidade de movimentos de intervalo ou limite. Wilder criou Average True Range para capturar essa volatilidade perdida. É importante lembrar que ATR não fornece uma indicação de direção de preço, apenas volatilidade. Wilder apresenta ATR em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui a SAR Parabólica, RSI eo Conceito de Movimento Direcional (ADX). Apesar de ser desenvolvido antes da idade do computador, Wilder039s indicadores têm resistido ao teste do tempo e continuam a ser extremamente popular. True Range Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR). Que é definido como o maior dos seguintes: Método 1: Corrente Alta menos o atual Baixo Método 2: Corrente Alta menos o anterior Fechar (valor absoluto) Método 3: Corrente Baixo menos o anterior Fechar (valor absoluto) Os valores absolutos são usados ​​para Garantir números positivos. Afinal, Wilder estava interessado em medir a distância entre dois pontos, não a direção. Se o período atual é elevado acima do período anterior, o baixo está abaixo do período anterior, então o período atual será usado como o intervalo verdadeiro. Este é um dia fora que usaria o método 1 para calcular o TR. Isso é bastante simples. Métodos 2 e 3 são utilizados quando há um intervalo ou um dia interior. Um intervalo ocorre quando o fechamento anterior é maior do que o atual alto (sinalizando um gap de potencial para baixo ou movimento de limite) ou o fechamento anterior é menor do que o atual baixo (sinalizando um gap potencial para cima ou movimento limite). A imagem abaixo mostra exemplos de quando os métodos 2 e 3 são apropriados. Exemplo A: Uma pequena faixa de alta vazão formada após uma abertura para cima. O TR é igual ao valor absoluto da diferença entre o limite atual eo fechamento anterior. Exemplo B: Uma pequena faixa de alta vazão formada após uma abertura para baixo. O TR é igual ao valor absoluto da diferença entre o baixo atual eo fechamento anterior. Exemplo C: Mesmo que o fechamento de corrente esteja dentro da faixa de alta vazão anterior, o intervalo de alta vazão atual é bastante pequeno. Na verdade, é menor do que o valor absoluto da diferença entre o atual alto eo fechamento anterior, que é usado para valorizar o TR. Cálculo Normalmente, o Average True Range (ATR) é baseado em 14 períodos e pode ser calculado numa base intraday, diária, semanal ou mensal. Para este exemplo, o ATR será baseado em dados diários. Como deve haver um início, o primeiro valor TR é simplesmente o Alto menos o Baixo eo primeiro ATR de 14 dias é a média dos valores TR diários para os últimos 14 dias. Depois disso, Wilder procurou suavizar os dados incorporando o valor do ATR do período anterior. Clique aqui para uma planilha do Excel mostrando o início de um cálculo ATR para o QQQ. No exemplo da planilha, o primeiro valor True Range (.91) é igual ao High menos ao Low (células amarelas). O primeiro valor ATR de 14 dias (.56) foi calculado encontrando a média dos primeiros 14 valores True Range (célula azul). Os valores ATR subsequentes foram alisados ​​utilizando a fórmula acima. Os valores da planilha correspondem à área amarela no gráfico abaixo. Observe como ATR surgiu como QQQ mergulhou em maio com muitos castiçais longos. Para aqueles que tentam isso em casa, algumas ressalvas se aplicam. Primeiro, os valores de ATR dependem de onde você começa. O primeiro valor True Range é simplesmente a corrente High menos a corrente Low eo primeiro ATR é uma média dos primeiros 14 valores True Range. A fórmula ATR real não chuta até o dia 15. Mesmo assim, os restos desses dois primeiros cálculos demoram a afetar ligeiramente os valores de ATR. Os valores de planilha para um pequeno subconjunto de dados podem não corresponder exatamente com o que é visto no gráfico de preços. O arredondamento decimal também pode afetar ligeiramente os valores de ATR. Absolute ATR ATR baseia-se na True Range, que utiliza mudanças de preços absolutos. Como tal, ATR reflete a volatilidade como nível absoluto. Em outras palavras, ATR não é mostrado como uma porcentagem do fechamento atual. Isso significa que ações de baixo preço terão valores ATR mais baixos do que ações de preço alto. Por exemplo, uma segurança 20-30 terá valores ATR muito menores do que uma segurança 200-300. Devido a isso, os valores ATR não são comparáveis. Mesmo grandes movimentos de preços para uma única segurança, como um declínio de 70 para 20, podem tornar as comparações ATR de longo prazo impraticáveis. O gráfico 4 mostra o Google com valores ATR de dois dígitos eo gráfico 5 mostra a Microsoft com valores ATR abaixo de 1. Apesar dos valores diferentes, suas linhas ATR têm formas semelhantes. Conclusões ATR não é um indicador direcional, como MACD ou RSI. Em vez disso, ATR é um indicador de volatilidade única que reflete o grau de interesse ou desinteresse em um movimento. Movimentos fortes, em qualquer direção, são muitas vezes acompanhados por grandes faixas, ou grandes True Ranges. Isto é especialmente verdadeiro no início de um movimento. Movimentos sem inspiração podem ser acompanhados por intervalos relativamente estreitos. Como tal, ATR pode ser usado para validar o entusiasmo por trás de um movimento ou breakout. Uma reversão bullish com um aumento em ATR mostraria a pressão de compra forte e reforçaria a reversão. Uma ruptura de sustentação de apoio com um aumento no ATR iria mostrar forte pressão de venda e reforçar a quebra de apoio. SharpCharts Listado como Average True Range, ATR está no menu drop-down Indicadores. A caixa de parâmetros à direita do indicador contém o valor padrão, 14, para o número de períodos usados ​​para suavizar os dados. Para ajustar a definição do período, realce o valor predefinido e introduza uma nova definição. Wilder freqüentemente usado 8 período ATR. SharpCharts também permite aos usuários posicionar o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preços. Uma média móvel pode ser adicionada para identificar retornos ou retrações em ATR. Clique em opções avançadas para adicionar uma média móvel como uma sobreposição de indicadores. Clique aqui para ver um exemplo vivo de ATR. Stocks amp Commodities Artigos da Revista: