Validação do sistema comercial

Construindo sistemas de negociação algorítmica: uma viagem de comerciantes da mineração de dados para a simulação de Monte Carlo para o comércio ao vivo, site Desenvolva seu próprio sistema comercial com orientação prática e conselhos de especialistas Na construção de sistemas de negociação algorítmica: uma viagem de comerciantes da mineração de dados para Monte Carlo Simulação ao treinamento ao vivo . O premiado comerciante Kevin Davey compartilha seus segredos para o desenvolvimento de sistemas de negociação que geram retornos de três dígitos. Com explicação e demonstração, Davey o orienta passo a passo em todo o processo de geração e validação de uma idéia, configurando pontos de entrada e saída, testando sistemas e implementando-os em negociação ao vivo. Você encontrará regras concretas para aumentar ou diminuir a alocação de um sistema e regras para quando abandonar um. O site complementar inclui o próprio simulador Monte Carlo de Daveys e outras ferramentas que lhe permitirão automatizar e testar suas próprias idéias comerciais. Uma abordagem puramente discricionária para negociação geralmente se decompõe a longo prazo. Com dados de mercado e estatísticas facilmente disponíveis, os comerciantes estão cada vez mais optando por empregar um sistema de negociação automatizado ou algorítmico8212. Mesmo que os negócios algorítmicos agora representam a maior parte do volume de ações. Construir sistemas de negociação algorítmica ensina como desenvolver seus próprios sistemas visando as flutuações do mercado e a impermanência do mesmo algoritmo mais efetivo. Aprenda os sistemas que geraram retornos de três dígitos no campeonato de negociação da Copa do Mundo. Desenvolva uma abordagem algorítmica para qualquer idéia de negociação usando software popular ou plataformas populares. Teste seu novo sistema usando dados de mercado históricos e atuais. Dados de mercado de minas para tendências estatísticas que Podem formar a base de um novo sistema, os padrões de mercado mudam e, assim, os resultados do sistema. O desempenho passado não é uma garantia de sucesso futuro, então a chave é desenvolver continuamente novos sistemas e ajustar os sistemas estabelecidos em resposta a tendências estatísticas em evolução. Para os comerciantes individuais que procuram o próximo salto em frente, o Building Algorithmic Trading Systems fornece orientação especializada e conselhos práticos. Sobre o autor xi PARTE IA TRADER8217S VIAGEM 7 CAPÍTULO 1 O nascimento de um comerciante 9 CAPÍTULO 2 Basta é suficiente 15 CAPÍTULO 3 Campeonato do mundo de triunfo de negociação de futuros 23 CAPÍTULO 4 Fazendo o salto8212Transição para o tempo integral 33 PARTE II SEU SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO 41 CAPÍTULO 5 Testando e Avaliando um Sistema de Negociação 43 CAPÍTULO 6 Análise Preliminar 53 CAPÍTULO 7 Análise Detalhada 61 CAPÍTULO 8 Projetando e Desenvolver Sistemas 71 PARTE III DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRATÉGIA 77 CAPÍTULO 9 Desenvolvimento Estratégico8212Goais e Objetivos 79 CAPÍTULO 10 Idéia de Negociação 83 CAPÍTULO 11 Let8217s Falar sobre Dados 93 CAPÍTULO 12 Testes limitados 103 CAPÍTULO 13 Análise em profundidade Análise do avanço da marcha 115 CAPÍTULO 14 Análise e incubação de Monte Carlo 129 CAPÍTULO 15 Diversificação 133 CAPÍTULO 16 Dimensionamento da posição e gestão do dinheiro 139 CAPÍTULO 17 Documentando o processo 147 PARTE IV CRIANDO UM SISTEMA 153 CAPÍTULO 18 Objetivos , Teste Inicial e Walk-Forward 155 CAPÍTULO 19 Teste e Incubação de Monte Carlo 163 PARTE V CONSIDERATOS IONS ANTES DE VIVER 175 CAPÍTULO 20 Dimensionamento de conta e posição 177 CAPÍTULO 21 Psicologia de negociação 187 CAPÍTULO 22 Outras considerações antes de entrar em vigor 195 PARTE VI MONITORANDO UMA ESTRATÉGIA AO VIVO 203 CAPÍTULO 23 Inspetores de monitoramento de uma estratégia ao vivo 205 CAPÍTULO 24 Tempo real 219 PARTE VII CONTA PRECAUÇÕES 233 CAPÍTULO 25 Delírios de Grandeza 235 APÊNDICE Um exemplo de troca de macaco, Código de linguagem fácil da TradeStation 247 APÊNDICE B Estratégia da noite do euro, formato de linguagem fácil da TradeStation 255 APÊNDICE C Estratégia do dia do euro, formato de linguagem fácil do TradeStation 259 Sobre o site da compania 263 KEVIN J. DAVEY é um comerciante profissional e um desenvolvedor de sistemas de alto desempenho. Ele gerou retornos anuais de três dígitos de 148 por cento, 107 por cento e 112 por cento em três campeonatos consecutivos da Copa do Mundo de Futures Trading174 usando sistemas de negociação algorítmica. Seu site, kjtradingsystems, fornece sistemas de negociação, sinais comerciais e tutoria. Ele escreve amplamente em publicações da indústria, como Futures Magazine e Active Trader e foi apresentado como um Market Master no livro The Universal Principles of Successful Trading por Brent Penfold (Wiley, 2010). Um engenheiro aeroespacial e MBA de fundo, Davey é comerciante independente por mais de 20 anos. Davey continua a trocar tempo integral e desenvolver estratégias de negociação algorítmicas. 8220 Este é um ótimo livro para entender melhor o que está realmente envolvido no desenvolvimento do sistema e ajudar na sua jornada de alguém com muita experiência comercial. Para aqueles que já trabalham com sistemas, pode desafiar algumas das abordagens que você usa e ajudá-lo a se tornar um melhor desenvolvedor e comerciante de sistemas. Do meu ponto de vista, a chance de examinar o ombro de Kevin8217 e ver os conceitos e o código completo de alguns sistemas que ele usou em seu próprio comércio por si só seria de muito mais valor do que o custo do livro.8221 8212Tim Rea, desenvolvedor de sistemas proprietários Vencedor do 1º lugar, World Cup Championship of Futures Trading174 2017 8220Paris Reminiscências de um Operador de ações e parte Market Wizards, Kevin Davey escreveu um excelente livro para o comerciante moderno. Kevin não fornece apenas um plano passo a passo sobre como desenvolver estratégias de negociação algorítmicas, mas ele realmente revela a estratégia que ele usou para ganhar o Campeonato Mundial de Futuros Trading174, juntamente com dois sistemas adicionais de moeda do euro. Não tenho dúvidas de que isso se tornará um livro popular e muitas vezes referenciado entre os comerciantes. Os leitores encontrarão a voz humilde e envolvente de Kevin8217s fácil de seguir e entender. Eles também encontrarão sua jornada pessoal do engenheiro aeroespacial para o comerciante iniciante, para um comerciante vencedor do campeonato e, finalmente, para um comerciante profissional em tempo integral, perspicaz, divertido e inspirador. Wiley também deve ser parabenizado pelo recrutamento de um comerciante real que comercializa mercados reais com dinheiro real para escrever uma carteira comercial para pessoas que desejam se tornar comerciantes reais. Eu recomendo este livro para quem é serio sobre o desenvolvimento de uma carreira comercial bem sucedida e sustentável.8221 8212Brent Penfold, comerciante profissional e autor dos Princípios Universais de Negociação de Sucesso (Wiley 2010) 8220Few trading books on the market today are written by those who Na verdade, eles ganhavam sua vida comercial e aqueles que freqüentemente sofrem de ser ininteligíveis para o leigo. Kevin Davey tem a autenticidade de um comerciante real e a capacidade de destilar idéias complexas em um formato que é fácil de ler e, às vezes, brutalmente honesto. Para aqueles que aspiram ao sucesso comercial, Kevin dá um guia passo a passo sobre como abordar o desenvolvimento de sistemas, bem como delineando muitas das dificuldades para evitar e ao longo do livro ele fornece uma riqueza de informações e ferramentas que serão inestimáveis ​​para novatos ou especialistas Algo.8221 8212Michael Cook, Fundador, Katmai Capital Advisors Campeonato do Mundo de Futuros Trading174 2007 8220De todos os livros de negociação que I8217ve lido, este livro leva o bolo. Kevin Davey nos traz uma perspectiva realista em uma indústria cheia de sonhadores. Eu sugiro que todos os comerciantes deixem cair o que estão fazendo e leiam as lições incrivelmente valiosas resumidas neste livro.160 Este livro é o caminho mais rápido para um novo comerciante para parar de sonhar e começar a ser bem sucedido.8221 8212 Peter Hagen, Citracado Capital, LLC Testes do sistema regular E a validação do CCSM é necessária para garantir que a qualidade e a integridade do modelo sejam mantidas ao longo do processo de desenvolvimento. Esta seção estabelece os padrões de teste do sistema e os procedimentos que serão usados ​​para verificar se os padrões foram cumpridos. Supõe-se que as equipes de desenvolvimento de modelos de componentes tenham testado seu componente antes de disponibilizá-lo para o teste do sistema. Consulte a seção) para obter mais informações sobre o teste de componentes individuais e testes unitários de sub-rotina individual e módulos dentro dos componentes. Existem duas categorias gerais de avaliações de modelos: frequentes testes curtos e integrações de validação longa e pouco frequentes. O teste de modelo refere-se a execuções de modelos curtas (3 a 31 dias) projetadas para verificar se a mecânica subjacente eo desempenho do modelo acoplado continuam a atender às especificações. Isso inclui verificar se o modelo realmente é iniciado e executado, comparando o desempenho do modelo eo speedcost relativo de cada componente do modelo, além de verificar se o modelo reinicia exatamente. Esses testes são feitos em cada uma das plataformas de destino. O teste do modelo não aborda se a resposta do modelo é correta, apenas verifica se ela opera mecanicamente como especificada. A validação do modelo envolve integrações mais longas (pelo menos 1 ano) para garantir que os resultados do modelo estejam de acordo aceitável com as estatísticas climáticas do modelo anterior e observadas Características do sistema climático real. A validação do modelo ocorre com cada versão CCSM menor (ou seja, CCSM2.1, CCSM2.2) ou a pedido dos cientistas e grupos de trabalho da CCSM. Uma vez solicitado, a validação do modelo só é realizada depois que os cientistas da CCSM foram consultados e a fase de teste do modelo foi completada com sucesso. Os resultados da validação do modelo são documentados em uma página da Web publicamente avaliável (cesm. ucar. edumodelsccsm2.0betatestingstatus. html). A validação da porta é definida como a verificação de que as diferenças entre duas simulações de modelo, de outra forma idênticas, obtidas em diferentes máquinas ou usando ambientes diferentes são causadas apenas por erros de roundoff da máquina. O teste formal do CCSM é necessário para cada versão marcada do modelo. O líder de garantia de qualidade CCSM é responsável por garantir que esses testes sejam executados, seja pessoalmente fazendo ou executando por uma pessoa qualificada. Se um componente modelo for identificado como tendo um problema, a ligação para esse componente deverá tornar a resolução desse problema a sua maior prioridade. Os resultados dos testes e benchmarking serão incluídos no modelo marcado para documentar as características de execução do modelo. Os scripts de teste e análise reais farão parte do repositório CCSM CVS para incentivar o uso por usuários externos. O CCSM de compilação bem sucedido deve compilar em cada uma das plataformas de destino, sem alterações nos scripts, códigos ou conjuntos de dados. A inicialização bem-sucedida do CCSM começará a partir de um estado inicial e será executada por 10 dias. O reinício bem-sucedido do CCSM começará a partir de um estado inicial e parará após 5 dias, depois reiniciará e funcionará a partir do dia 6 ao dia 10. O CCSM do ramo bem-sucedido começará a partir de um estado inicial e suspenderá após 5 dias, então execute uma filial com apenas um Mudança de nome de caso e executado a partir do dia 6 até o dia 10. Reinício exato Uma combinação de bit-for-bit deve ocorrer entre a execução inicial de 10 dias e a reinicialização e execuções de ramificação usando o mesmo número de processadores. Trapping de sinal Um teste de captura de sinal deve ser conduzido com a variável de ambiente DEBUG definida como verdadeira no Makefile. Outros diagnósticos Uma prova de diagnóstico será realizada com infodbug ajustado para o nível 2 na entrada do acoplador. Diagnóstico de porta Um teste de diagnóstico de porta será executado com infobcheck ajustado para o nível 3 na entrada do acoplador e uma corrida de 10 dias será realizada. Comparação do desempenho O tempo total da CPU, o uso da memória, o volume de saída, o custo do GAU, o uso do espaço no disco e o tempo do relógio da parede para a corrida de 10 dias serão gravados. O custo relativo de cada componente também será gravado. Relatório de teste Os resultados de todas as etapas acima devem ser documentados em um relatório de teste com ênfase em resultados, comparações com o teste anterior e recomendações para melhorias. Quaisquer falhas ou defeitos observados devem ser anotados e devem ser levados à atenção da ligação responsável por esse componente e pelo gerente de engenharia de software. Teste de fumo Um dos principais critérios utilizados na avaliação da eficácia de um procedimento de teste é o período de tempo decorrido desde a última vez que o sistema foi testado. Para testar mudanças no sistema ou no software, uma rodada automatizada de teste de seis dias será feita a cada fim de semana com a mais recente distribuição CCSM em cada uma das plataformas suportadas. Um teste de reinício será realizado no primeiro fim de semana de cada mês. Relatório de teste Os resultados das etapas 1 serão documentados automaticamente em um relatório de teste.13.2 Procedimentos de validação do modelo para a validação do modelo CCSM ocorre com cada versão CCSM menor (ou seja, CCSM2.1, CCSM2.2) ou a pedido dos cientistas da CCSM e Grupos de trabalho. Antes de iniciar uma corrida de validação, o Líder de Garantia de Qualidade da CCSM consultará os cientistas do CCSM para projetar o experimento de validação. Etapas de execução pré-validação: testes com sucesso A validação irá concluir com sucesso as etapas de teste descritas acima. Assinatura do cientista Os cientistas da CCSM devem concordar em disponibilizar-se para analisar informalmente os resultados da corrida durante a corrida e rever formalmente os resultados dentro de uma semana após a conclusão da parceria com correntes anteriores do modelo O resultado concorda com os modelos anteriores Comparação com Clima observado O resultado concorda com a climatologia observada. A validação é definida como a verificação de que as diferenças entre duas simulações de modelo, de outra forma idênticas, obtidas em diferentes máquinas ou usando ambientes diferentes são causadas apenas por erros de roundoff da máquina. Os erros do Roundoff podem ser causados ​​pelo uso de duas máquinas com representação de ponto flutuante interno diferente, ou usando um número diferente de elementos de processamento na mesma máquina, o que pode causar uma re-ordenação conhecida de alguns cálculos, ou usando diferentes versões ou opções do compilador ( Em uma única máquina ou máquinas diferentes) que analisam os cálculos internos de forma diferente. O seguinte artigo oferece uma referência primária para validação de portas (doravante denominada RW): Rosinski, J. M. e D. L. Williamson: A acumulação de erros de arredondamento e validação de portas para modelos atmosféricos globais. Journal of Scientific Computing, Vol. 18, Nº 2, março de 1997. Conforme estabelecido no RW, três condições do comportamento da solução modelo devem ser cumpridas para validar com sucesso uma porta de modelos de circulação atmosférica geral: durante os primeiros timestaps, as diferenças entre as soluções originais e portadas devem estar dentro de Uma a duas ordens de grandeza de arredondamento de máquina durante os primeiros dias, o crescimento da diferença entre as soluções originais e portadas não deve exceder o crescimento de uma perturbação inicial introduzida nos bits mais baixos da solução original as estatísticas de uma longa A simulação deve ser representativa do clima do modelo produzido pelo código original. A extensão em que essas condições se aplicam a modelos diferentes de um modelo atmosférico ainda não foi estabelecida. Além disso, note que a terceira condição não é o foco desta seção (ver seção 13.2). A validação do sistema CCSM completo, definida como a combinação de todos os componentes do modelo ativo que participam na computação total, é um processo de duas etapas: Valide cada modelo como um sistema autônomo Valide o sistema acoplado A validação de cada modelo de componente deve ser realizada por Os desenvolvedores de modelos, e talvez não seja necessário realizar as análises autônomas como parte de testes de validação regulares e frequentes. Para validar o CCSM totalmente acoplado, o objetivo é estabelecer um procedimento que permita concluir com confiança que a porta do sistema completo (todos os componentes ativos) é válida. No entanto, há pelo menos dois problemas potenciais que devem ser observados: o procedimento será suficiente para tirar conclusões com confiança. Isso é, ele deve ter pouco potencial para concluir uma boa porta quando o porto é, de fato, ruim. Com a conclusão de que a porta é ruim, é provável que não haja informações disponíveis para identificar qual componente do sistema completo é suspeito. O procedimento geral para a validação portuária do CCSM completo é examinar o crescimento das diferenças entre duas soluções em um número adequado de timestaps integrais. Esse crescimento do erro pode ser comparado com o crescimento das diferenças entre duas soluções em uma única máquina, onde a solução diferente foi produzida pela introdução de uma perturbação aleatória da menor amplitude que pode ser sentida pelo modelo na precisão da máquina. Recomenda-se que o procedimento examine o crescimento das diferenças em uma variável de estado que reside na interface física primária (ou seja, a superfície), onde a acumulação de erros em todos os componentes atuará rapidamente e onde a ação do acoplador CCSM é Também significativo (por exemplo, mapeamento de grade). Também é recomendado que o procedimento seja realizado em um sistema acoplado onde a troca de informações entre componentes ativos é freqüente. Os intercâmbios de informações que os limites de um dia modelo podem mascarar a detecção de uma porta inválida porque a magnitude das diferenças de erro pode atingir os níveis de saturação de retorno antes da troca de dados. Veja o exemplo 5 na seção 13.3.4. A receita para a validação CCSM é a seguinte: execute o CCSM em uma máquina selecionada em que a confiança na solução foi estabelecida re-execute o CCSM na mesma máquina, apresentando uma perturbação de erro inicial na temperatura do modelo atmosférico 3-D usando o Procedimento disponível no CCM (consulte - necessidade de um link na web-) execute o CCSM na máquina de destino usando o mesmo código, os mesmos arquivos de nomes de entrada do modelo e os mesmos arquivos de dados de entrada do modelo e compare o crescimento do erro na solução perturbada em relação ao Crescimento de erro na solução portada. Os erros devem satisfazer as duas primeiras condições descritas em RW. Recomendações específicas para uma validação de porta de CCSM: diferença de campo do RMS, com base em área. Observe que o campo que está sendo examinado deve ser processado usando a precisão completa da máquina. O campo deve ser salvo na precisão total da máquina durante a etapa de arquivamento do histórico do modelo e a estatística de erro deve ser calculada com a precisão total da máquina. 13.3.4 Exemplos de validação de porta Exemplo 1. Crescimento de erro de perturbação Um crescimento típico do erro de perturbação da diferença de temperatura de superfície globalmente calculada usando um controle e uma perturbação de bit de ordem inferior do CCM em 16pes do IBM SP. Dois dias (144 timestaps atmosféricos) são mostrados. Observe que os primeiros timestaps satisfazem a primeira condição de RW. Exemplo 2. A linha da porta da máquina Black é o crescimento do erro de perturbação na máquina original (o mesmo que o exemplo 1). A linha vermelha é o crescimento das diferenças entre a simulação na máquina original e a simulação em 64passes de um SGI Origin 2000, e a linha azul é o crescimento das diferenças de uma simulação em 32pes de um IBM SP. Note que os primeiros dois dias (144 timesteps) satisfazem a segunda condição do RW. Exemplo 3. Porta ruim Igual ao exemplo 2, mas a linha azul é uma porta onde a concentração padrão de gases de efeito estufa foi modificada acidentalmente no código fonte atmosférico. A primeira e segunda condições de RW são violadas. Exemplo 4. Bad Port II Igual ao exemplo 2, mas a linha azul é uma porta onde o coeficiente de difusão de segunda ordem foi aumentado em 15 na entrada do namelist do modelo atmosférico. A primeira e segunda condições de RW são violadas. Exemplo 5. Freqüência do modelo de troca de dados Igual ao exemplo 2, mas a linha azul é uma porta onde o coeficiente de difusão vertical do modelo oceânico foi abaixado intencionalmente. Enquanto as condições de RW primeiro e segundo estão satisfeitas, a porta foi forçada a ter sido ruim. O problema é que o oceano e a atmosfera foram direcionados para trocar dados apenas nos limites do dia (72 timestaps atmosféricos) e, portanto, o acoplador não comunicou a solução oceânica à atmosfera até o início do segundo dia. O erro na solução do modelo oceânico já atingiu o nível de saturação do roundoff pelo tempo que o modelo atmosférico recebeu a informação. Para a validação da porta, este exemplo demonstra que as trocas de dados entre os componentes devem ocorrer com mais frequência do que a escala de tempo em que o erro de roundoff atinge um valor de nível (saturado). Existem seis livros atualmente em publicação, com mais de 110.000 cópias em circulação. A grade abaixo mostra a capa frontal de cada um. Cada imagem de capa contém um link para uma página com informações adicionais específicas desse livro. Comentários e perguntas podem ser publicados na página de cada livro individual. A discussão é encorajada. Introdução ao AmiBroker. Segunda Edição, foi publicada em 2017. É em formato pdf e é grátis para uso pessoal. O livro pode ser baixado da sua página. Quantitative Trading Systems foi originalmente publicado em 2007, com a Segunda Edição revista publicada em 2017. O Mean Reversion Trading Systems foi publicado em 2017. O Modeling Trading System Performance foi publicado em 2017. A Análise Técnica Quantitativa foi publicada em 2017. Foundations of Trading foi publicado em 2017. Copyright 2017 Blue Owl Press, Inc. - Todos os Direitos Reservados